先物取引でシステムトレードは使えるか？

リアルタイムでパソコンのディスプレイに映し出される相場の変化を見ながら先物取引を行っていると、厳格な取引のルールやスタイルを構築しているつもりでも目先の利益に翻弄され、つい欲が出て利益確定のタイミングを逃してしまうということが往々にして起こるものです。

投資を行う以上は利益をとことん追求するのは当たり前なのですが、人間は時として感情や思い込みなどに左右され先物取引の大切な局面でもこうした人間的な要素が作用してリスクを招くことがしばしば起こります。

それならばいっそあらかじめパソコンのソフトウェアに設定したまま、パソコンが勝手に取引を行ってくれるようにした方がまだリスクは少ないのではないか。
こういった考え方に基づいて確立されたのがシステムトレードと呼ばれるもので、先物取引などを基本的にパソコン任せにする方法です。

システムトレードでは損切りや利益確定などは、あらかじめインストールされたソフトウェアがすべて行うことになります。
そのため取引ごとの価格の検証などは行う必要は一切なくなります。

システムトレードでは「仕掛け」、「手仕舞い」、「建玉」などのルールをあらかじめ設定しておきます。
仕掛けのルールというのは買いのタイミングを決めることです。
また手仕舞いのルールとはいつどのように売るのか、売り方のタイミングを決めておくことです。

建玉では投資する金額を設定します。
このようなルールによって投資家ごとの売買モデルが作成されます。

売買モデルを決定するルールにはこれまであげた以外にも季節や時間帯、曜日、さまざまなテクニカル分析などから多くの要素を取り込まれています。


先物取引に限らず、人が行う投資は必ず”欲”がでます。
この”欲”が投資では自分の身を滅ぼしかねないもっともやっかいなモノです。

システムトレードはコンピュータが勝手に行ってくれ、そこに”欲”は介入しません。
決定して売買モデルにそって機械的にトレードを行ってくれます。
ですので、良くできた売買モデルを作ること、あるいは用意することができればシステムトレードの方が使えると言えます。

ただ、「経済は生き物」です。
そのため、完璧な売買モデルなんて存在しません。

人が動かす経済を理解できるのは、やはり同じ人であり、最終的にはコンピュータによるシステムトレードではなく自ら行うトレードの方が勝る、と言えると思います。